Haftasonumu finans ödevi yapmakla geçirdim. İnternette , işimi kolaylaştıracak bir program aradım ama bulamadım. Haliyle kendim yaptım. Bari bloğuma upload edeyimde gelecek nesiller nemalansın .
Halihazırda linki bulunan Excel dosyası, yatırım portföyünün standard sapmasını hesaplar. Tek girmeniz gereken portföyde kullandığınız varlık getirilerinin korelasyonları, şahsi standart sapmalar ve ağırlıklar. En fazla, 12 varlıklı bir portföy için hesaplama yapabilir. Portföy standard sapmasını en aza indirmek için, Data(veri) tabından Solver'a tıklamanız yeterli.
Tüm ayarlar sizin için önceden yapıldı.
Tüm hesaplamalar Markowitz'in teorisine uygundur.
--------
Portfolio Standard Deviation Calculator
Click the link below to download the spreadsheet.
All you need to enter is the standard deviation of each individual asset, weights and the correlation coefficients. It can calculate portfolio st-dev up to a 12 asset portfolio. To minimize the standard deviation, go to Data tab - Solver. All parameters are set for your convenience.
All calculations are compatible with Markowitz's Portfolio Theory.
0 yorum:
Yorum Gönder